Wiener Process

Berechnet einen Wiener-Prozess, auch Brownsche Bewegung genannt. Der Wienerprozess ist ein stetiger stochastischer Prozess mit voneinander unabhängigen, normalverteilten Zuwächsen

x1 = a + Trend + Standarddeviation * Random
x2 =x1 + Trend + Standarddeviation * Random
...

Input: 0 time series with { - }
first input series requires 0 columns with { }
Output: 1 time series with { Process }
Dissolve Group: False
Only Groups: False
Unique Identifier: #10006