neXt .185 help files, 21.08.2020
Probability Distributions
Description
Wahrscheinlichkeitsverteilungen
References
Elements
Binomial Distr: Event Probability
Berechnet die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses für angegebene kumulierte Wahrscheinlichkeit in der Binomialverteilung
Binomial Distr: Probability
Berechnet die kumulierte Wahrscheinlichkeit für angegebene Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses in der Binomialverteilung
Binomial Distr: Test
Führt einen Binomialtest durch. Der Binomialtest überprüft, ob der Median des Samples dem angenommenen Median entspricht.
Die Funktion liefert den p-Wert für angegebenen Test-Modus. Falls der p-Wert unter dem Signifikanzniveau liegt, wird die Nullhypothese bezüglich...
Chi Square Distr: Cumulative Probability
Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten X-Wert der Chi-Quadrat-Verteilung
Chi Square Distr: Test
Das Modul führt einen Verteilungstest oder Anpassungstest durch. Der Test überprüft, ob die Verteilungsfunktion der Grundgesamtheit einer vorgegebener Verteilungsfunktion entspricht und ob die Teststatistik einer Chi-Quadrat-Verteilung folgt.
Das Sample muss normalverteilt se...
Chi Square Distr: X Value
Berechnet den X-Wert für einen gegebene kumulative Wahrscheinlichkeit der Chi-Quadrat-Verteilung
F Distr: Cumulative Probability
Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten F-Wert der F-Verteilung
F Distr: F Value from Probability
Berechnet den F-Wert für angegebene kumulative Wahrscheinlichkeit der F-Verteilung
F-Distr: Test
Führt einen F-Test für zwei Samples (Inputzeitreihen) aus unterschiedlichen, normalverteilten Grundgesamtheiten durch. Der F-Test überprüft die Grundgesamtheiten auf Unterschiede in den Varianzen. Die Samples müssen unabhängig sein.
Die Funktion liefert den p-W...
Man Withney U Test
Prüft, ob zwei unabhängige Verteilungen (Inputzeitreihen) zur derselben Grundgesamtheit (gleicher Median) gehören.
Die Verteilungen (inputzeitreihen) müssen nicht normalverteilt sein, jedoch gelten folgende Einschränkungen:
Die Stichproben sind voneinander unabh...
Normal Distr: Cumulative Probability
Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit der Standardnormalverteilung bei gegebenem Z-wert
Normal Distr: Jarque Bera Test
Führt einen Jarque Bera Test durch. Dieser Anpassungstest prüft anhand der Schiefe und Kurtosis, ob eine Normalverteilung vorliegt.
Normal Distr: Z Value from Probability
Berechnet den Z-Wert für einen gegebene kumulative Wahrscheinlichkeit der Standardnormalverteilung (oder Gauss-Verteilung)
Poisson Distr: Cumulative Probability
Berechnet die Wahrscheinlichkeit der ersten k (unter der Inputzeitreihe angegeben) Werte bei unter Parameter Mean angegebenen Mittelwert
Poisson Distr: Mean from Probability
Berechnet den Mittelwert der ersten k Werte bei unter Parameter Probability angegebener Wahrscheinlichkeit
Probability Cornish Fisher
Mit der Cornish-Fisher-Methode (nach E. A. Cornish and Ronald Aylmer Fisher) kann das Quantil einer Verteilungsfunktion auf Basis der ersten vier Momente (Erwartungswert, Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis) abgeschätzt werden. Als Verteilungsannahme fungiert die Normalverteilung
Student T Distr: Cumulative Probability
Berechnet kumulative Wahrscheinlichkeit für angegebenen T-Wert der T-Verteilung
Student T Distr: T Value from Probability
Berechnet den T-Wert für angegebene kumulative Wahrscheinlichkeit der T-Verteilung
Student T-Distr: Test
Führt einen Einstichproben-t-Test, auch einfacher T-Test genannt, durch. Er überprüft anhand des Samples (Input), ob der Mittelwert der Grundgesamtheit (unbekannt) gleich dem angenommenen Mittel (Mean) ist.
Der Test basiert auf der Annahme, dass das zugrundeliegende Sample no...
Student T-Distr: Test2 pooled
Führt einen Zweistichproben-t-Test durch. Er überprüft anhand zwei Samples (Inputzeitreihen), ob sich die Mittelwerte zweier Grundgesamtheiten (unbekannt) entsprechen.
Der Test basiert auf der Annahme, dass die zugrundeliegenden Samples normalverteilt, die Standardabweichunge...
Student T-Distr: Test2 unpooled
Führt einen Zweistichproben-t-Test durch. Er überprüft anhand zwei Samples (Inputzeitreihen), ob sich die Mittelwerte zweier Grundgesamtheiten (unbekannt) entsprechen. Die Standardabweichungen der Grundgesamtheit müssen nicht gleich sein.
Der Test basiert auf der Annahme...
Uniform Distr: Cumulative Probability
Bestimmt die kumulierte Wahrscheinlichkeit für eine Uniforme Verteilung
Wilcoxon Test
Der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test prüft mittels zweier gepaarter Stichproben die Gleichheit der zentralen Tendenzen der zugrundeliegenden Grundgesamtheiten. Der Test kann alternativ zum T-Test verwendet werden, wenn die Grundgesamtheit nicht normalverteilt ist.
Die Verteilung sollte st...
Z Value Cornish Fisher
Mit der Cornish-Fisher-Methode (nach E. A. Cornish and Ronald Aylmer Fisher) wird das Quantil einer Verteilungsfunktion anhand der ersten vier Momente (Erwartungswert, Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis) abgeschätzt. Basis ist die Bestimmung eines Quantils einer Normalverteilung.