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Liste der in next verfügbaren Berechnungmodule

References

Absolut: Gibt den Betragswert des Inputs zurück. Der Betragswert entspricht dem Abstand zu 0.
Acceleration Bands: Die Bandbreite der Acceleration Bands berechnet sich aus dem Höchst und Tiefst einer angegebenen Periode und einem Multiplikationsfaktor. Ein Ausbruch aus dem Acceleration Band mit zwei aufeinander...
Accumulation Distribution Line [ADL]: Die Accumulation Distribution Line ist Momentum Indikator und versucht aufzuzeigen, ob die Investoren das Underlying generell kaufen oder verkaufen. Der Indikator berechnet aufgrund von Preis- und Vol...
Acosinus: Gibt Winkel zu dem angegebenen Cosinus zurück
Addition/Substraction: Zählt den unter Parameter "Value to Add" angegebenen Wert zu der Zeitreihe hinzu.
Allocation: Berechnet anhand der Attribute der Basis-Assets der einzelnen Eingangszeitreihen das Exposure Attribute. Das Exposure pro Attribut summiert sich aus den Werten der Eingangszeitreihen, die dieses Attri...
Allocation by Parent Asset: Berechnet anhand der Parent Assets der einzelnen Eingangszeitreihen das Exposure pro Parent Asset. Das Exposure summiert sich aus den Werten der Eingangszeitreihen, die dieses Parent Asset besitzen.
Aroon Indicator: Der Aroon Indikator besteht aus zwei Linien (Up and Down). Er bestimmt, ob und mit welcher Intensität sich ein Trend ausgebildet hat. Befindet sich der Aroon Up über dem Aroon Down, wird dies als posi...
Artificial Neural Network (ANN): Künstliches neuronales Netzwerk (KNN) mit beliebiger Breite und beliebiger Anzahl versteckten Ebenen, das über Backpropagation die Gewichte der Verbindungen anpasst.Der über das KNN ermittelte erwar...
Asinus: Gibt Winkel zu dem angegebenen Sinus zurück
Asset Attribute: Gibt 1 beziehungsweise den Wert der verknüpften Timeseries aus, wenn ein Attribute dem Asset zugeordnet ist. In den anderen Fällen ist der Ausgabewert 0.
Asset Property: Eigenschaften von Assets wie Maturity, Interest
Asset Type Filter: Filtert die Eingangszeitreihen einer Gruppe nach ausgewähltem Asset Type. Für jene Zeitreihen, welche gewähltem Asset Type zugeordnet sind, wird die Inputrzeitreihe ausgegeben, für alle anderen 0.
Atangens: Gibt Winkel zu dem angegebenen Tangens zurück
Attribute Calculations: Berechnet pro Asset relative zum Wert des zugehörigen Attributs den Z-Score und die Abweichung zum Mittelwert.
Attribute Calculations 1D: Berechnent für jedes Attribut des angegebenen Parent-Attributes die angegebene Funktion.
Attribute Filter: Filtert die Eingangszeitreihen einer Gruppe nach ausgewähltem Attribut. Für jene Zeitreihen, welche über das Attribut verfügen, wird die Inputrzeitreihe ausgegeben, für alle anderen 0.
Attribute Lookup: sucht für jedes kind der angegebenen Parent Attribut der assets im ersten vorgängernode den wert im zweiten vorgängernode
Attribute Performances: Berechnet anhand der Attribute der Basis-Assets die Performance pro Attribute. Die Performance berechnet sich aus den Werten der Eingangszeitreihen, unter der Annahme des Wertes und des Cashflows. ...
Attribute Regression:
Attribute Sum: Multipliziert das Gewicht der Komponenten einer Gruppe mit der verknüpften Time Series des unter Parameter ausgewählten Attributes. Im Resultate-Knoten wird die Summe davon angezeigt. Beispiel: Fal...
Attribute Value: schreibt den Attribute-Value in den Output jedes nodes, falls dieser einem Attribut zugeordnet ist, das über einen Attribute Value verfügt.
Attribute Values (Asset): Gibt pro Asset den zugehörigen Attribut-Wert aus - falls ein solcher zugeordnet ist. Falls mehrere Attribute pro Asset vorhanden sind, berechnet das System die gewichtete Summe aus Gewichten der Attri...
Attributes Performance: Berechnet anhand der Attribute der Basis-Assets die Performance für ausgewähltes Attribut. Die Performance berechnet sich aus den Werten der Eingangszeitreihen, unter der Annahme des Wertes und des...
Average Directional Index [ADX]: Der Average Directional Index berechnet mittels High, Low und Closing Price die Stärke eines Trends und zeigt damit an, ob ein Wertpapier oscilliert oder einem Trend folgt. Werte unter 20 indiziere...
Average Return from Timeseries: Berechnet den durchschnittlichen geometrischen Return von Timeseries über angegebene Periode
Average True Range [ATR]: Die Average True Range stellt eine Masszahl für die Volatilität eines Wertpapiers dar und berücksichtigt den Vorperiodenschlusskurs sowie das Höchst und Tiefst der aktuellen Periode. Benötigt werd...
Backtest: Das Modul simuliert eine Investition für folgende Periode in die unter "market" angegebenen Zeitreihe zu dem unter "investition" angegeben Gewicht. Auf Wunsch berücksichtigt das Modul Short-Sales oder...
Backward Distribution: Verteilt den letzten Wert auf Länge der gesamten Zeitreihe
Bessel I: Berechnet die modifizierte oder hyperbolische Besselfunktion erster Gattung
Bessel J: Berechnet die Besselfunktion erster Gattung
Bessel K: Berechnet die modifizierte oder hyperbolische Besselfunktion zweiter Gattung
Bessel Y: Berechnet die Besselfunktion zweiter Gattung
Beta Function: Berechnet die Eulersche Betafunktion bzw Eulersches Integral erster Art
Beta Integral (Incomplete): Berechnet das Integral der Eulersche Betafunktion bzw des Eulersches Integral erster Art
Beta Integral (Inverse incomplete): Berechnet das inverse Integral der Eulersche Betafunktion bzw des Eulersches Integral erster Art
Binomial Distr: Event Probability: Berechnet die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses für angegebene kumulierte Wahrscheinlichkeit in der Binomialverteilung
Binomial Distr: Probability: Berechnet die kumulierte Wahrscheinlichkeit für angegebene Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses in der Binomialverteilung
Binomial Distr: Test: Führt einen Binomialtest durch. Der Binomialtest überprüft, ob der Median des Samples dem angenommenen Median entspricht. Die Funktion liefert den p-Wert für angegebenen Test-Modus. Falls der p-Wer...
Blurred Zscore: differenz zwischen dem mittelwert einer kurzen periode und dem mittelwert über die basisperiode geteilt durch die standardabweichung der basisperiode.
Bollinger: Bollinger Bands werden aus einem Moving Average gebildet, der von zwei verschobenen Linien umgeben wird. Die Volatilität der Kursbewegung, mit einem Multiplikator verrechnet, bestimmt den Abstand dies...
Bounds: Setzt Minimum und Maximum für die Inputzeitreihe. Parametereinstellungen erlauben die Umkehr der Bandbreite oder das Setzen nur des Minimums oder Maximums.
Candle(1) Pattern: Erkennt Pattern über einen Tag aus einem Open-High-Low-Close timeseries multiple. Falls nicht 4 spalten im Input vorliegen, gibt der Algorithmus 0 aus. Folgende Begriffe werden Verwendet: Docht: B...
Candle(2) Pattern: Erkennt Pattern über zwei Tage aus einem Open-High-Low-Close timeseries multiple. Falls nicht 4 spalten im Input vorliegen, gibt der Algorithmus 0 aus. Folgende Begriffe werden Verwendet: Docht: B...
Candle(3) Pattern: Erkennt Pattern über drei Tage aus einem Open-High-Low-Close timeseries multiple. Falls nicht 4 spalten im Input vorliegen, gibt der Algorithmus 0 aus. Folgende Begriffe werden Verwendet: Docht: B...
Candle(4) Pattern: Erkennt Pattern über vier Tage aus einem Open-High-Low-Close timeseries multiple. Falls nicht 4 spalten im Input vorliegen, gibt der Algorithmus 0 aus. Folgende Begriffe werden Verwendet: Docht: B...
Chandelier Exit: Chandelier Exits werden benutzt, um den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus Markttrends zu bestimmen. Folgende Exit-Signale bestehen: Ende eines Aufwärtstrends, falls der Price des Underlyin...
Change: Veränderung zur Vorperiode, absolut, relativ oder stetig. Die stetige Veränderung dient der Berechnung von stetigen Renditen.
Check: Dient der Überwachung von Zeitreihen und Formeln. Überprüft den letzten Wert und meldet, ob dieser eingehalten wurde oder nicht. Der Wert ist eingehalten bzw. =1, falls die parametrisierte Bedingu...
Check 2: Dient der Überwachung von Zeitreihen und Formeln. Überprüft den letzten Wert und meldet, ob dieser Eingehalten wurde oder nicht. Der Wert ist eingehalten bzw.=1, falls a und b zutreffen, wobei: a...
Chi Square Distr: Cumulative Probability: Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten X-Wert der Chi-Quadrat-Verteilung
Chi Square Distr: Test: Das Modul führt einen Verteilungstest oder Anpassungstest durch. Der Test überprüft, ob die Verteilungsfunktion der Grundgesamtheit einer vorgegebener Verteilungsfunktion entspricht und ob die Teststa...
Chi Square Distr: X Value: Berechnet den X-Wert für einen gegebene kumulative Wahrscheinlichkeit der Chi-Quadrat-Verteilung
Chicago Floor Trading Pivotal Point: Berechnet Support und Resistence LevelsOutput:PP: Pivotal PointR1: Resistance Level 1R2: Resistance Level 2S1: Support Level 1S2: Support Level 2
Coefficient of Variation: Berechnet den Variationskoeffizienten (auch Abweichungskoeffizient genannt) über eine rollierende Periode. Er besteht aus der Standardabweichung, um den Erwartungswert normiert.
Coefficient of Variation {n}: Berechnet den Variationskoeffizienten (auch Abweichungskoeffizient genannt). Er besteht aus der Standardabweichung, um den Erwartungswert normiert.
Coefficient of Variation {n•}: Berechnet den Variationskoeffizienten (auch Abweichungskoeffizient genannt). Er besteht aus der Standardabweichung, um den Erwartungswert normiert. Gruppen werden dabei aufgelöst.
Commodity Channel Index [CCI]: Berechnet die Abweichung einer Aktie vom True Price. Benötigt werden dazu High, Low und Closing.Im Output stehen folgende Kolonnen:- CCI- SignalPositive Signale enstehen, wenn der CCI unterhalb ...
Compound %Returns: Verknüpft geometrisch den prozentualen Return:= (1 + r) * (1 + r) * ... * (1 + r) -1, wobei r die Renditen der Eingangszeitreihe sind.
Compound %Returns with Trigger: Verknüpft die Werte der Eingangszeitreihe geometrisch beginnend bei 1 bis ein Triggersignal kommt, wonach die Verknüpfung wieder bei 1 beginnt. Die Einganszeitreihe sollte als prozentuale Veränderung ...
Constrained Regression: Führt eine Regressionsanalyse mit folgenden Einschränkungen durch: - Summe aller Betas = 1 - Betas liegen zwischen 0 und 1 Das System benutzt den Algorithmus zur Returns-Based Style-Analysis nac...
Continous from discrete return: Berechnet die stetige Performance aus einer diskreten Performanceangabe
Coppock: Die Coppock Curve ist ein Oszillator, der anhand dem gewichteten Moving Average der Summe von mehreren verschiedenen ROCs das Momentum misst. Es können Perioden für mehrere ROCs angegeben werden. D...
Correlation (leading): Berechnet die Korrelationskoeffizienten mit rückwärtsversetzung der Zeitreihe 1 um 0 bis zum unter permitted max lead angegebener Anzahl Datenpunkte und gibt denjenigen Korrelationskoeffizienten zurüc...
Correlation Pearson: Berechnet den Korrelationskoeffizienten (nach Bravais und Pearson) zwischen zwei Datenreihen. Korrelation = Covariance(x,y) / { Var(x) * Var(y) }
Correlation with Test: Berechnet den Korrelationskoeffizienten zwischen zwei Datenreihen mit Signifikanzniveau des Korrelationstests.
Cosinus: Berechnet den Cosinus eines angegebenen Winkels
Count: Zählt Anzahl Werte
Count {n}: Zählt die Anzahl Input-Time-series, die einen Wert haben
Count {n•}: Zählt die Anzahl Input-Time-series, die einen Wert haben
Covariation: Berechnet die Kovarianz von zwei Datenreihen. Kovariation = {Sum(x - mean(x))(y - mean(y))} / (n-1)
Create Group From Nodes: Erzeugt eine Gruppe aus mehreren Nodes
Cumulate: Kumuliert fortlaufend die Werte der Inputzeitreihe auf
Cumulate with trigger: Kumuliert fortlaufend die Werte der Inputzeitreihe auf, solange in der zweiten Inputzeitreihe 0 anliegt. Andrenfalls beginnt das System mit der Aufkumulierung wieder bei 0.
CUSUM: Berechnet die kumulative Summe der Eingangszeitreihe. Diese berechnet sich aus den aufkumulierten Abweichungen vom Mittelwert. Dargestellt werden davon die absoluten Werte. An deren Maxima können stat...
Cut Time Series / Last Value: Schneidet die ersten angegebene Anzahl Werte ab seit beginn der Zeitreihe ab oder gibt alternativ den letzten Wert zurück.
Date To Date Difference: Berechnet für die angegebene Periode die Differenz
Decision Tree Element: Element zum Aufbau von Entscheidungsbäumen. Die Berechnung ist abhängig vom vorhergehendem Element: Falls dieses ein Decision Tree Element ist, wird die erste als Wert verwendet, die zweite als W...
Detrended Price Oscillator [DPO]: Detrended Price Oscillator entspricht einem Oszillator, der anhand der Differenz zwischen Price und einem versetztem Mittelwert Zyklen identifiziertIm Output befinden sich folgende Spalten- DPO- S...
Difference: Differenz von zwei Zeitreihen: Differenz = x-y
Directional Index [DI]: Der Directional Index zeigt, ob ein Underlying einen Trend aufweist oder oszilliert. Der Directional Index benötigt zur Berechnung den High, Low und den Closing Price.
Discrete from Continous Return: Berechnet die diskrete Performance aus einer stetigen Performanceangabe
Division: Division von zwei Zeitreihen: Division = x/y. Wird durch 0 geteilt, gibt die Funktion 0 aus.
Division: teilt die inputzeitreihe durch den unter Parameter 1 angegebenen Wert
Division (inverse): teilt den unter Parameter 1 angegebenen Wert durch die Inputzeitreihe
Double Threshold: Prüft, ob Eingangswert oberhalb von Threshold 1, oberhalb von threshold 2 oder unterhalb von Threshold 1 ist.
Drawdown / DrawUp: Berechnet den kumulierten Drawdown oder DrawUp einer Datenreihe. D.i. der maximale kumulierte Verlust oder Gewinn seit Beginn der Periode. Die Datenreihe muss indexiert vorliegen.
Dynamic Threshold: Die Funktion berechnet den Wahrheitswert abhängig von der Bewegungsrichtung des Inputs. Bei einer Aufwärtsbewegung resultiert ein Wahr beim Durchbrechen des entsprechenden Thresholds von unten und umg...
Ease of Movement [EMV]: Berechnet aufgrund von Volumen und Preis, ob signifikante Bewegungen vorliegen. Der Indikator benötigt den High, Low-Price sowie das VolumenIm Output befinden sich folgende Kolonnen- EOM- Signal L...
Efficiency Ratio [ER]: Masszahl für die Stärke und Richtung eines Trendes. Nimmt Werte zwischen -1 und +1 an. Je weiter die Efficiency Ratio von 0 entfernt, desto stärker der Trend. Das Vorzeichen steht für die Richtung des...
Envelopes: Bei Envelopes handelt es sich um zwei Bänder, die um einen festen Wert nach oben und unten verschoben sind. Üblicherweise werden die Bänder prozentual verschoben. Im Gegensatz zu den Bollinger Bands, ...
Exponential Mean: Bildet den Durchschnitt aller exponential gewichteten Werte der angegebenen Periode. Die exponentiellen Gewichte folgen der funktion x*((1/i)^Exponent) / ?[x*((1/i)^Exponent)]
Exponential Moving Average [EMA]: Moving Averages glätten Kursbewegungen und bilden daher einen Trendfolge-Indikator. Exponential Moving Averages gewichten kürzer zurückliegende Werte höhen, berücksichtigen aber die gesamte Kurshistor...
Exponential Regression Moving(t,y): bestimmt die Parameter der Regressionsfunktion y = a * b^t
Exponential Regression moving(x,y): bestimmt die Parameter der Regressionsfunktion y = a * b^x
F Distr: Cumulative Probability: Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten F-Wert der F-Verteilung
F Distr: F Value from Probability: Berechnet den F-Wert für angegebene kumulative Wahrscheinlichkeit der F-Verteilung
F-Distr: Test: Führt einen F-Test für zwei Samples (Inputzeitreihen) aus unterschiedlichen, normalverteilten Grundgesamtheiten durch. Der F-Test überprüft die Grundgesamtheiten auf Unterschiede in den Varianzen. Die...
FFT: Die Diskrete Fourier-Transformation (über Fast-Fourier-Transformation) bildet das Eingangsignal auf einem periodischen Frequenzspektrum ab. Pro Frequenz wird ausgegeben, wie stark diese im Ursprung...
FFT Inverse (not implemented):
FHT: Berechnet die diskrete Hartley Tranformation (via Fast Fourier Transformation - FFT).
Find Optimal Threshold: Findet denjenigen Wert t(x) aus der Inputzeitreihe t, bei welchem die Aggregatsfunktion aus der Inputzeitreihe v optimal ist, wobei t(i)>t(x) bestimmt, ob als v(i) in der Aggregatsfunktion als positiv...
Force Index [FI]: Der Force-Index ist ein simpler Oscillator auf Basis des Closing-Prices und des Volumens eines WertpapiersIm Output befinden sich folgende Spalten:- Force index- SignalEin positives Signal wird ...
Frequency Distribution: Das Modul generiert eine Häufigkeitsverteilung der Werte über die angegebene Periode
Gamma Function: Berechnet die Gammafunktion Gamma, auch Eulersches Integral zweiter Gattung genannt
Gamma Integral: Berechnet die Fläche unter der Gammakurve von 0 bis zu angegebenem x
Gamma Integral (Complemented): Berechnet die Fläche unter der Gammakurve von angegebenem x zu undendlich
Gamma Integral (Inverse Complemented): Berechnet das x, ab welchem x zu undendlich die Fläche unter der Gammakurve der Eingangsdatenreihe entspricht
Generate Constant Value: Generiert einen konstanten Wert seit Beginn des Calculation Sets.
Generate Line: Generiert eine Gerade
Generate Saw: Generiert eine Sägezahnkurve
Generate Sinus: Generiert eine Sinuskurve
Geometric Brown Motion: Berechnet die geometrische Brownsche Bewegung x1 = a + e^( Trend - (v^2)/2 + v * Random) x2 = x1 + e^( Trend - (v^2)/2 + v * Random) ... wobei v=Standarddeviation
Geometric Mean: Berechnet das geometrische Mittel
Geometric Mean {n}: geometrisches mittel über alle input-zeitreihen
Geometric Mean {n•}: geometrisches mittel mit auflösen der gruppen
Goertzel Frequency Detection: Algorithmus zur Bestimmung des Anteils einer Frequenz (Target Frequency) oder der ganzzahligen Frequenzen einer angegebenen Bandbreite im Inputsignal
Group Filter: Filtert gemäss eingegebenen Kriterien aus einer oder mehreren Input-Zeitreihen. Bei mehreren Input-Zeitreihen gruppiert das System Zeitreihen mit selbem Basis-Asset.
Group Fix Values: überschreibt Zeitreihen mit angebenem Wert
Group Mean Variance Optimizer (Markowitz): Rollierender Mean-Variance-Optimizer nach Markowitz mit Resampling-Möglichkeiten. Berechnet die Efficient Frontier - d.h. für jede Standardabweichung das optimale Portfolio mit der grössten Rendite - ...
Group Rank: Ordnet dem Input den jeweiligen Rang zu im Vergleich zu den anderen Inputzeitreihen zu gleichem Zeitpunkt. Das System berechnet die Reihenfolge per Default der Grösse nach rückwärts - also Grösster We...
Group Regression: Lineare Regression über GruppenErmittelt die Regressionsparameter pro Datum aus erster Gruppe X mit zweiter Gruppe Y. Werte von Nodes der Gruppen mit gleichem Basis-Assets werden als zusammenhörig b...
Group Weighting: Ermöglicht die Gewichtung einzelner Time-Series in Gruppen
Harmonic Mean: Das Harmonische Mittel berechnet sich aus der Anzahl Werte, geteilt durch die Summe der Kehrwerte der Eingangszeitreihe. Das Modul berechnet das harmonische Mittel über eine rollierende Periode der Ei...
Harmonic Mean {n}: Das Harmonische Mittel berechnet sich aus der Anzahl Werte, geteilt durch die Summe der Kehrwerte der Eingangszeitreihe. Das Modul berechnet das harmonische Mittel über alle Eingangszeitreihen.
Harmonic Mean {n•}: Das Harmonische Mittel berechnet sich aus der Anzahl Werte, geteilt durch die Summe der Kehrwerte der Eingangszeitreihe. Das Modul berechnet das harmonische Mittel über alle Eingangszeitreihen - Grupp...
Hyperbolic Cosinus: Berechnet den Hyperbolischen Kosinus
Hyperbolic Sinus: Berechnet den Hyperbolischen Sinus
Hyperbolic Tangens: Berechnet den Hyperbolischen Tangens
Ichimoku: Die Ichimoku Clouds sind ein umfassender Indikator mit Support und Resistance, Momentum sowie Trend-Richtung, die Trading-Signale generieren. Im Output liegen folgende Kolonnen vor: Tenkan-sen: Si...
if (blurred): Wenn der Input dem Zielwert entspricht, wird der unter True-Value angegebene Wert ausgegeben, anderenfalls der Wert unter False-Value. Die Periodenlänge gibt an, wieviele Datenpunkte nach einem Tru...
If (deprecated): Wenn der Input dem Zielwert entspricht, wird der unter True-Value angegebene Wert ausgegeben, anderenfalls der Wert unter False-Value.
In Range (deprecated): Wenn der Eingangswert zwischen die angegebenen Limiten fällt, wird der Wahrheitswert ausgegeben.
Index Rebalancing: Berechnet den Performancebeitrag und das Gewicht der einzelnen Komponenten bei gewähltem periodischen Rebalancing. Die Eingangszeitreihen müssen indizierte Zeitreihen sein. Das Rebalancing findet jewe...
Index Rebalancing (Portfolio Mode): Berechnet Position und Cashflow der einzelnen Komponenten bei gewähltem periodischen Rebalancing. Die Position entspricht zum Zeitpunkt des Rebalancings den Gewichten, die sich bis zum nächsten Rebala...
Information Ratio: Die Information Ratio berechnet den normalisierten Mittelwert. Dazu teilt das System das arithmetische Mittel durch die Standardabweichung. Die im Finanzbereich verwendete Information Ratio entspr...
Information Ratio {n}: Information Ratio über alle input-zeitreihen
Information Ratio {n•}: Information Ratio über alle Input-Zeitreihen. Gruppen werden aufgelöst
Join Portfolios: Fügt mehrere Portfolios zu einem Portfolio zusammen und aggregiert Bestände von gleichen Assets
Kaufmann Adaptive Average [AMA]: Berechnet den adaptive moving average nach kaufman. Der AMA gewichtet den neusten Wert mit der Efficiency-Ratio: Je stärker der vorherrschende Trend, desto stärker wird dadurch der neuste Wert gewicht...
Keltner Channel: Der Keltner Channel besteht aus einem unteren und oberen Preislimit, basierend auf dem Average True Range der Preise. Der Average True Range basiert auf dem High, Low und Closing Price.
Klinger Oscillator [KO]:
Know Sure Thing [KST]: Der Know Sure Thing Indikator ist ein Momentum-Oscillator auf der Basis des Mittelwertes von 4 ROCs mit unterschiedlicher Länge.Im Output liegen folgende Spalten vor:- KST- Signal
Kurtosis: Berechnet die Steilheit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
Linear Regression Line(t,y): Berechnet die Regressionsgerade, Alpha und Beta einer Linearer Regression: y = a + b*x + e, wobei x die Zeitskala der Werte der Eingangszeitreihe y darstellt
Linear Regression Line(x,y): Berechnet Regressionsgerade, Alpha, Beta und Error einer Linearer Regression: y = a + ß*x + e, wobei y die erste gewählte Inputdatenreihe ist, x die zweite
Linear Regression Moving(t,y): Berechnet a, b und Error einer rollierenden linearen Regression für die Eingangszeitreihe und der Zeitskala. Die Lineare Regression wird wie folgt beschrieben: y = a + b*x + e, wobei y die gewählte...
Linear Regression Moving(x,y): Berechnet a, b und Error einer rollierenden linearen Regression für zwei Eingangszeitreihen über die angegebene Periodenlänge. Die Lineare Regression wird wie folgt beschrieben: y = a + b*x + e, w...
Linear Weighted Mean: Linear gewichteter Durchschnitt der angegebenen Periode. Die Gewicht folgend der Funktion a + b * i pro Wert, wobei a = (2 - EndWeight)/(n-1) b = [((EndWeight - 1) * 2) / (n-1)] / n
Linear x Exp Weighted Mean: bilded den durchschnitt aller gewichteten werte der angegebenen periode. die gewichtung folgt dem normierten Produkt einer linearen und exponentiellen Funktion über n Werte.
Logarithm: Berechnet den Logarithmus zur angegebenen Basis. Ist die Basis <= 0, wird der natürliche Logarithmus zur Basis e kalkuliert
Logarithmic Regression Moving(t,y): bestimmt die Parameter der Regressionsfunktion y = a + b * ln(t)
Logarithmic Regression moving(x,y): bestimmt die Parameter der Regressionsfunktion y = a + b * ln(x)
Logic: Führt logische Operationen zwischen zwei Eigangszeitreihen aus. Folgende Operationen stehen zur Verfügung: AND: True + True -> True, sonst False OR: False + False -> False, sonst True XOR: False + ...
Logic Count: Berechnet die Anzahl Werte k aus n Elementen, die für angegebene logische Operation Wahr sind
Logic Count {n}: Zählt die Werte, die angegebenes Kriterium erfülle
Logic Count {n•}: Zählt die Werte, die angegebenes Kriterium erfülle
Logic Count Joint True: Zählt die Anzahl True-Werte am Stück, die in Serie von einem Datum in die Vergangenheit gerichtet vorkommen
M2 Ratio: Die M2, Modigliani–Modigliani measure oder RAP berechnet einen Risikoadjustierten Return. Die Formel ist hergeleitet aus der Sharpe Ratio und liegt im Gegensatz zur dimensionslosen Sharpe-Ratio in Pro...
MACD-Histogram: Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) berechnet sich aus zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Ein positiver MACD indiziert einen Aufwärtstrend, ein negativer MACD ein...
Man Withney U Test: Prüft, ob zwei unabhängige Verteilungen (Inputzeitreihen) zur derselben Grundgesamtheit (gleicher Median) gehören. Die Verteilungen (inputzeitreihen) müssen nicht normalverteilt sein, jedoch gelten...
Market Facilitation Index [MFI]: Der Market Facilitation Index (MFI) berechnet die Preis-Bewegung pro Volumen und benötigt dazu das High, das Low und das Volumen Bill Williams unterscheidet vier Zustände: MFI steigt und Volume st...
Markov Regime Switching Model: Das Markov Regime-Switching Modell berechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der sich ein Datenpunkt der Inputzeitreihe in Regime 2 (definiert gemäss Parametern) befindet
Mass Index [MI]: Ein Indikator für Trendumkehrungen, die auf Weitung der Bandbreiten basieren. Der Mass Index berechnet sich aus Highs und Lows.The mass index is an indicator, developed by Donald Dorsey, used in t...
Maximum: Ermittelt den maximalen Wert der angegebenen Periode.
Maximum {n}: Ermittelt den maximalen Wert aus mehreren Inputreihen
Maximum {n•}: Ermittelt den maximalen Wert aus mehreren Inputreihen. Gruppen werden dabei aufgelöst.
Maximum Drawdown/Loss: Berechnet Maximum Drawdown oder Maximum Drawup. Der Algorithmus ermittelt den maximalen Verlust beziehungsweise den maximalen Gewinn innerhalb der angegebenen Periode.
Mean: Berechnet den gleitenden Durchschnitt. Bildet den Durchschnitt aller Werte der angegebenen Periode.
Mean {n}: Bildet den Mittelwert über alle inputzeitreihen
Mean {n•}: Berechnet pro Datum den Durchschnittswert von mehreren Zeitreihen
Mean Correlation Coefficient: Berechnet den Durchschnitt der Pearson-Korrelations-Koeffizienten aller Möglichen Paare der Eingangsgruppe.
Mean Deviation: Mittlere Absolute Abweichung zum mittelwert
Mean Deviation {n}: Mittlere Absolute Abweichung zum mittelwert über alle Input-Zeitreihen mit Auflösen der Gruppen
Mean Deviation {n•}: Mittlere Absolute Abweichung zum mittelwert über alle Inputzeireihen
Mesa Sinewave:
Minimum: Ermittelt den minimalen Wert der angegebenen Periode.
Minimum {n}: Ermittelt den minimalen Wert aus mehreren Inputreihen
Minimum {n•}: Ermittelt den minimalen Wert aus mehreren Inputreihen. Gruppen werden dabei aufgelöst.
Modulo: Modulo berechnet den Rest der Division aus der Eingangsdatenreihe geteilt durch den unter Parameter 1 angegebenen Divisor.
Momentum/Rate of Change [ROC]: Das Momentum - einer der wichtigsten Oszillatoren - misst die Höhe einer Preisänderung über einen bestimmten Zeitraum. Mit der Lage und der Höhe des Indikators wird die Geschwindigkeit und Richtung de...
Money Flow Index [MFI]: Der Money Flow Index (MFI) enstpricht einer Volumen-gewichteten Version des RSI und zeigt, wie stark ein Wertpapier gehandelt wurde. Werte über 80 werden als überkauft betrachtet, Werte unter 20 al...
Month: Gibt den Monat aus:1=Januar.... 12=Dezember
Monthday: Gibt den Tag im Monat aus
Move Reverse: Verschiebt eine Time-Series unter Parameter 1 angegebene Werte nach hinten
Move Time Series: Verschiebt eine Time-Series unter Parameter 1 angegebene Werte nach vorne
moving Regime Switch by BCP with MCMC: Bayesian Change Point Detection mittels Markov Chain Monte Carlo nach Erdman und Emerson (2007)
Moving Regimeswitch by Bootstrapping: Sucht Change-Points in der Inputzeitreihe anhand des Punktes mit grössten kumulierten Abweichung vom Mittelwert. Das Signifikanzniveau berechnet sich anhand der Anzahl gleich berechneten Kurven aufgru...
Moving Regimeswitch by Min MSE: Sucht Change-Points in der Inputzeitreihe anhand des Punktes mit minimalem Mean Square Error. Das Signifikanzniveau wird anhand eines t-Tests berechnet unter der Annahme von normalverteilten Daten. ...
Multiplication: Multiplikation mit unter Parameter 1 eingegebener Zahl
Multivariate Linear Regression: Berechnet multiple lineare Regression. Pro Zeitreihe werden folgende Werte ausgewiesen -Koeffizient (Steigung bzw. Abhängigkeit des Y-Zeitreihe von dieser Zeitreihe) -Standardfehler -P-Wert (Zutref...
no calculation / equals: Nimmt keine Berechnung vor, d.h. schreibt die Eingabezeitreihe in die Ausgabezeitreihe.
Normal Distr: Cumulative Probability: Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit der Standardnormalverteilung bei gegebenem Z-wert
Normal Distr: Jarque Bera Test: Führt einen Jarque Bera Test durch. Dieser Anpassungstest prüft anhand der Schiefe und Kurtosis, ob eine Normalverteilung vorliegt.
Normal Distr: Z Value from Probability: Berechnet den Z-Wert für einen gegebene kumulative Wahrscheinlichkeit der Standardnormalverteilung (oder Gauss-Verteilung)
On Balance Volume [OBV]: Das On Balance Volume (OBV) zeigt, wei weit Geld in ein oder aus einem Wertpapier fliesst. Der OBV benötigt zur Berechnung den Closing Price und das Volumen.Im Output stehen folgende Kolonnen:- OBV...
Option Pricing Binomial: Berechnet den Wert einer Option anhand des Binomialen Optionen-Pricing-Modells
Option Pricing Black: Das Black Modell (oder Black-76 Modell) stellt eine Variante des Black Scholes Modells für das Pricing von Optionen dar. Sein Hauptfokus ist das Berechnen von Bond-Preisen, Caps und Floors von Zinsen ...
Option Pricing Black Scholes: Finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen unter folgenden Annahmen: - vollkommener und vollständiger Kapitalmarkt ohne Transaktionskosten, keine Beschränkung von Leerverkäufen sowi...
Option Pricing Margrabe: Die Formel nach Margrabe berechnet den Preis für eine Option (d.h. das Recht und nicht die Verpflichtung), ein risikobehaftetes Asset gegen ein zweites zu tauschen.
Parabolic SAR: Beim Parabolic Stop and Reversal System handelt es sich um ein kleines Handelssystem, das eindeutige Einstiegs- und Ausstiegssignale liefert. Befindet sich der Kurs oberhalb des Indikators, ist der Tr...
Pension Fund Liabilities: Berechnet die Höhe der Verpflichtungen einer Peionsionskasse
Percentile: Berechnet das lineare Perzentil der Eingangszeitreihe im Vergleich zur Gruppe per jeweiligem Datum. Die Minima und Maxima der Gruppe lassen sich übersteuern, ebenfalls die Reihenfolge umkehren
Performance: Berechnet die Performance der Assets eines Portfolios. Falls der Vorgängerknoten ein Portfolio ist (mit gespeichertem Wert und Cashflow), gibt die Funktion die TWR-Performance der einzelnen Positi...
Performance Attribution: Die Performance Attribution erklärt die Outperformance eines Portfolios gegenüber eines Benchmark anhand des Allokationseffektes, des Selektionseffektes und des Interaktionseffektes. - Allokationseff...
Performance Portfolio: Berechnet die Performance eines Portfolios. Falls der Vorgängerknoten ein Portfolio ist (mit gespeichertem Wert und Cashflow), gibt die Funktion die TWR-Performance des Portfolios aus. Falls keine Cas...
Performance to Date: Berechnet die geometrisch verknüpften Performances seit Anfangsdatum zu aktuellem Datum.
Periodic Pecursor (Log): Berechnet anhand von periodic Precursors den Zeitpunkt t, zu welchem die Precursors eine Änderung implizieren. Der Zeitpunkt t misst sich in Tagen ab Ende der berechneten Periode. Der Algorithmus erke...
Periodic Precursor (Exp + Log): Berechnet anhand von periodic Precursors den Zeitpunkt t, zu welchem die Precursors eine Änderung implizieren. Der Zeitpunkt t misst sich in Tagen ab Ende der berechneten Periode. Der Algorithmus erke...
Periodic Precursor (Exp): Berechnet anhand von periodic Precursors den Zeitpunkt t, zu welchem die Precursors eine Änderung implizieren. Der Zeitpunkt t misst sich in Tagen ab Ende der berechneten Periode. Der Algorithmus erke...
Periodic Precursors (deprecated): Berechnet anhand von periodic Precursors den Zeitpunkt t, zu welchem die Precursors eine Änderung implizieren. Der Zeitpunkt t misst sich in Tagen ab Ende der berechneten Periode. Der Algorithmus erke...
Periodical Return from Change:
Poisson Distr: Cumulative Probability: Berechnet die Wahrscheinlichkeit der ersten k (unter der Inputzeitreihe angegeben) Werte bei unter Parameter Mean angegebenen Mittelwert
Poisson Distr: Mean from Probability: Berechnet den Mittelwert der ersten k Werte bei unter Parameter Probability angegebener Wahrscheinlichkeit
Polar Coordinates: Berechnet Polarkoordinaten aus zwei Zeitreihen x und y. Als Koordinatenschnittpunkt verwendet der Algorithmus den Mittelwert der Zeitreihen und normiert diese anhand ihrer maximalen Bandbreite. Die...
Polar Coordinates (Moving): Berechnet Polarkoordinaten aus zwei Zeitreihen x und y. Als Koordinatenschnittpunkt verwendet der Algorithmus den Mittelwert der Zeitreihen der rollierenden Periode und normiert diese anhand ihrer max...
Polarized Fractal Efficiency [PFE]: Der Polarized Fractal Efficency ist ein Trend-Indiaktor. Je weiter der indikator von 0 entfernt, desto stärker der vorherrschende Trend. Das Vorzeichen bestimmt die Richtung des Trendes.Im Output st...
Polyn Chebyshev: Sum: Berechnet die Summe des Chebyshev Polynoms
Polyn Chebyshev: Value: Berechnet den Wert des Chebyshev Polynoms
Polyn Hermite: Sum: Berechnet die Summe des Hermite Polynoms
Polyn Hermite: Value: Berechnet den Wert des Hermite Polynoms
Polyn Laguerre: Sum: Berechnet die Summe des Laguerre Polynoms
Polyn Laguerre: Value: Berechnet den Wert des Laguerre Polynoms
Polyn Legendre: Sum: Berechnet die Summe des Legendre Polynoms
Polyn Legendre: Value: Berechnet den Wert des Legendre Polynoms
polynomial Regressin Moving(t,y): bestimmt die Parameter der polynomialen Regressionsfunktion y= b0 + b1*t + b2*t^2 + b3*t^3 ...
Polynomial Regression Moving(x,y): bestimmt die Parameter der polynomialen Regressionsfunktion y= b0 + b1*x + b2*x^2 + b3*x^3 ...
Portfolio Rebalancing: Berechnet Differenz aus Portfolio und einem Benchmark. Das System kann daraus Transaktionen generieren und leitet diese an das Trade-Modul weiter.
Portfolio Strategy: Gibt für alle Kinder des Angegebenen Attributes den Wert, den Prozentualen Wert, ein Soll, die Differenz zwischen Prozentualem Wert und Soll sowie eine Bandbreite von Minimum und Maximum aus.
posterior alpha, beta (Exponential / Gamma): berechnet Alpha und Beta der vorliegenend Inputdaten aufgrund eines Priors mit entsprechenden Parameterwerten mithilfe Bayesscher Statistik. Annahmen: - Inputdaten sind Exponentialverteilt - Pri...
posterior alpha, beta (geometric / beta): berechnet Alpha und Beta der vorliegenend Inputdaten aufgrund eines Priors mit entsprechenden Parameterwerten mithilfe Bayesscher Statistik. Annahmen: - Inputdaten folgen einer geometrischen Vert...
posterior alpha, beta (Lognormal / gamma): berechnet Alpha und Beta der vorliegenend Inputdaten aufgrund eines Priors mit entsprechenden Parameterwerten mithilfe Bayesscher Statistik. Annahmen: - Inputdaten sind Lognormalverteilt - Prior...
posterior alpha, beta (Normal /inverser gamma): berechnet Alpha und Beta der vorliegenend Inputdaten aufgrund eines Priors mit entsprechenden Parameterwerten mithilfe Bayesscher Statistik. Annahmen: - Inputdaten sind normalverteilt - Prior un...
posterior alpha, beta (Pareto / gamma): berechnet Alpha und Beta der vorliegenend Inputdaten aufgrund eines Priors mit entsprechenden Parameterwerten mithilfe Bayesscher Statistik. Annahmen: - Inputdaten folgen einer Pareto-Verteilung...
posterior alpha, beta (poisson / gamma): berechnet Alpha und Beta der vorliegenend Inputdaten aufgrund eines Priors mit entsprechenden Parameterwerten mithilfe Bayesscher Statistik. Annahmen: - Inputdaten sind Poissonverteilt - Prior u...
posterior mean, variance (normal / normal): berechnet Mittelwert und Varianz der vorliegenend Inputdaten aufgrund eines Priors mit entsprechenden Parameterwerten mithilfe Bayesscher Statistik. Annahmen: - Inputdaten sind normalverteilt - ...
posterior x, k (Uniform / pareto): berechnet x und k der vorliegenend Inputdaten aufgrund eines Priors mit entsprechenden Parameterwerten mithilfe Bayesscher Statistik. Annahmen: - Inputdaten folgen einer uniformen Verteilung - P...
Power: Potenziert die Zeitreihe mit dem unter dem Parameter Exponent angegebenen Wert
Power Inverted: Potenziert den unter Basis angegebenen Wert mit den Daten der Zeitreihe
Power Mean: Berechnet das Hölder-Mittel oder Potenz-Mittel. Mit Wahl eines spezifischen Exponenten werden folgende Mittelwerte berechnet: Exponent = -1: Harmonisches mittel Exponent = 0: Geometrisches Mittel...
Power Mean {n}: Berechnet das Hölder-Mittel oder Potenz-Mittel über alle Inputzeitreihen Mit Wahl eines spezifischen Exponenten werden folgende Mittelwerte berechnet: Exponent = -1: Harmonisches mittel Exponent ...
Power Mean {n•}: Berechnet das Hölder-Mittel oder Potenz-Mittel über alle Inputzeitreihen mit Auflösen der Gruppen. Mit Wahl eines spezifischen Exponenten werden folgende Mittelwerte berechnet: Exponent = -1: Harm...
Power Regression moving(t,y): bestimmt die Parameter der Regressionsfunktion y = a * t^b
Power Regression Moving(x,y): bestimmt die Parameter der Regressionsfunktion y = a * x^b
Price Channel: Der Price Channel besteht aus dem höchsten Hight und dem tiefsten Low einer bestimmten ZeitperiodeIm Output befinden sich folgende Kolonnen- Center Line: Mittelwert der High- und Low-Line- Low: Mi...
Probability Cornish Fisher: Mit der Cornish-Fisher-Methode (nach E. A. Cornish and Ronald Aylmer Fisher) kann das Quantil einer Verteilungsfunktion auf Basis der ersten vier Momente (Erwartungswert, Standardabweichung, Schiefe u...
Product: Bildet das Produkt der Eingangszeitreihe über die Anzahl angegebener Werte.
Product {n}: Multipliziert mehrere Zeitreihen miteinander. Gruppenknoten werden nicht aufgelöst, d.h. der Folgeknoten ist ein Gruppenknoten
Product {n•}: Multipliziert mehrere Zeitreihen miteinander. Gruppen werden aufgelöst.
Propagation: Füllt in einer Zeitreihe einen Wert x mit dem vorgehenden Wert auf, falls x = 0 ist
Psi: Berechnet die Digamma-Funktion oder Psi-Funktion. Die Psi-funktion ist die logarithmische Ableitung der Gammafunktion
QStick: Der Qstick berechnet sich aus den Open und Closing-PricesIm Output befinden sich folgende Spalten- Qstick- SignalWenn der Qstick oberhalb von Null notiert, werden positive Signale (=1) gneriert ...
Quantile: Berechnet das Quantil des angegebenen Wertes. Der Unterschreitungsanteil p legt fest, welcher Anteil der Werte unter dem Quantilwert liegen.
Quantile {n}: Berechnet pro Datum das Quantil des angegebenen Wertes. Der Unterschreitungsanteil p legt fest, welcher Anteil der Werte unter dem Quantilwert liegen.
Quantile {n•}: Berechnet pro Datum das Quantil des angegebenen Wertes. Gruppen werden aufgelöst. Der Unterschreitungsanteil p legt fest, welcher Anteil der Werte unter dem Quantilwert liegen.
Random Value (Standard Normal): Berechnet einen standardnormalverteilten Zufallswert
Random Value (Uniform): Generiert einen gleichverteilten Zufallswert
Random Walk Index (RWI): Der RWI dient der Bestimmung, ob ein Kurs einen Trend aufweist oder sich zufälligem in einer Bandbreite bewegt. Je zufälliger die Kursbewegungen, desto mehr bewegt sich der RWIKurzfristige Perioden ...
Range Indicator [RI]: Der TRI soll Beginn und Ende eines Trends anzeigen.
Range Position: Position in einer Bandbreite von -1 zu 1
Reciprocal: Berechnet den Kehrwert oder reziproken Wert. Eine fixe Zahl wird durch die Eingangszeitreihe geteilt. Eine Division mit 0 resultiert dabei in 0.
Regime Switch by BCP with MCMC: Bayesian Change Point Detection mittels Markov Chain Monte Carlo nach Erdman und Emerson (2007)
Regime Switch by CUSUM bootstrapping: Sucht Change-Points in der Inputzeitreihe anhand des Punktes mit grössten kumulierten Abweichung vom Mittelwert. Das Signifikanzniveau berechnet sich anhand der Anzahl gleich berechneten Kurven aufgru...
Regime Switch by MSE bootstrapping: Sucht Change-Points in der Inputzeitreihe anhand des Punktes mit minimalem Mean Square Error. Das Signifikanzniveau wird anhand eines t-Tests berechnet unter der Annahme von normalverteilten Daten. ...
Regimeswitch by Bootstrapping, Last Values:
Regimeswitch by Bootstrapping, online: Berechnet den Aposteriori Erwartungswert und die Aposteriori Standardabweichung aufgrund der Verteilung der Eingangszeitreihe. Sobald in der Eingangszeitreihe ein Regime-Switch festgestellt wird, dess...
Regression (x,y,w): führt array-berechnungen durch mit 3 vorgänger-nodes mit x, y und w.
Relative Difference: Berechnet die Relative Differenz zweier Eingangszeitreihen: y = x2 - x1
Relative Strength Index [RSI]: Der RSI misst die Stärke einer Kursbewegung, indem er die Kraft der Aufwärtsbewegungen mit der Kraft der Abwärtsbewegungen ins Verhältnis setzt. Werte oberhalb 70 deuten auf eine überkaufte Situation ...
Relative Vigor [RVI]: Der Relative Vigor Index ist ein Momentumindikator und besteht aus der Differenz zwischen Close und Open über der Spanne zwischen High und Low des Kurses. Im Output befinden sich folgende Kolonnen:...
Relative Volatility:
Return Uniformity: Berechnet ein Gleichmässigkeitsmass der Risiko- und Return Eigenschaften von mehreren Zeitreihen. Die Return Uniformity besteht aus einer linearen überschüssigen Risikoprämie und dem durchschnittli...
Risk Attribution: Die Risk Attribution erklärt die Risikodifferenz eines Portfolios gegenüber eines Benchmark anhand des Allokationseffektes, des Selektionseffektes und des Interaktionseffektes. - Allokationseffekt: R...
Round: Rundet den Input auf die angegebene Anzahl von Nachkommastellen
Savitzky Golay Filter: polynomialer Glättungsfilter. Glättung der Kurve mittels der angegebenen Gewichten. Value 0 gewichtet den Ausgangswert t, Value +/- 1 den Wert bei t-1 und t+1 etc. Werte am Rand der Zeitreihe we...
Schaff Trend Cycle [STC]: Der Schaff Trend Cycle Indikator kombiniert zwei Stochastic Oscillators mit einem Moving Average Convergence/Divergence (MACD) zur Trenderkennung.Im Output liegen folgende Spalten an:- Indikator- ...
Serial Regression Line: serielle Regression: x(t) = a + ß*x(t-1) + e Berechnet regression für gesamte zeitreihe und schreibt die regressierten Resultate für die Länge der gesamten Zeitreihe ins resultat
Serial Regression Moving: serielle Regression: x(t) = a + ß*x(t-1) + e Berechnet für eine bestimmte rollende Periode (Moving Period Length) die Resultate und schreibt diese ins Resultat
Sharpe Ratio: Die Sharpe-Ratio, auch Reward-to-Variability-Ratio genannt, ist eine Kennzahl und betrachtet die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, in Abh...
Sigmoid Function: Die sigmoide Funktion normalisiert Eingangswerte-werte zwischen 0 und 1 mittels einer S-förmigen Kurve, wobei die X-Werte den Input, die Y-Werte den Output darstellen. In der Default-Einstellung werde...
Sinus: Berechnet den Sinus eines angegebenen Winkels
Sinus Regression Moving(t,y): bestimmt die Parameter der Regressionsfunktion y = a * sin (b*t + c ) + d.
Sinus Regression Moving(x,y): bestimmt die Parameter der Regressionsfunktion y = a * sin (b*x + c ) + d. Anmerkung: Die Lösung wird mit einem diskreten Schätzverfahren ermittelt, da die Lösung diverse lokale Optima besitzt.
Skewness: Berechnet der Schiefe einer empirischen Häufigkeitsverteilung
Smoothing: Glättet Wertreihen pro Datum. Der Radius legt fest, wie viele Werte rechts und links dazugenommen werden
Sortino Ratio: Das Sortino Ratio ist ein Maß für den risikobereinigten Gewinn einer Geldanlage. Es ist eine Modifikation des Sharpe Ratio. Während das Sharpe Ratio die übliche Volatilität der Geldanlage berücksichti...
Spearman Rank Correlation: Berechnet den Spearman Rangkorrelationskoeffizienten. Der Rangkorrelationskoeffizient ist ein parameterfreies Korrelationsmass der Eingangszeitreihen, das keine Annahmen über die Wahrscheinlichkeitver...
Spearman Rank Correlation with Test: Berechnet den Spearman Rangkorrelationskoeffizienten mit Signifikanzniveau des Korrelationstests.
Splice Timeseries: Verknüpft veschiedene Datenreihen abhängig vom Splice-Mode:- index: zweite Zeireihe knüpft am Level an, bei dem die erste endet- normal: die Zeitereihenwerte werden unverändert nachheinander gestell...
Standard Deviation: Berechnet Varianz und Standardabweichung, Semivarianz und Semistandardabweichung
Standard Deviation {n}: Berechnet die Standardabweichung über alle input-nodes
Standard Deviation {n•}: Berechnet die STandardabweichung
Standard Score: Auch Z-Score, Z-Value, Z-Factor genannt. Berechnet die Abweichung des aktuellen Wertes zum Durchschnittswert im Verhältnis zur Standardabweichung. Abweichungen zum Mittelwert werden daher bei kleinere...
Standard Score {n}: Berechnet den Z-Score für Gruppen. Berechnet die Abweichung des aktuellen Wertes zum Durchschnittswert im Verhältnis zur Standardabweichung. Abweichungen zum Mittelwert werden daher bei kleinerer Vola...
Stochastic Oscillator: Der Stochastic Oscillator ist Momentum-Indikator, der den Schlusskurs mit der Differenz des Höchst und Tiefst einer Periode vergleicht. Im Output liegen folgende Kolonnen vor: %K: Stochastischer O...
Student T Distr: Cumulative Probability: Berechnet kumulative Wahrscheinlichkeit für angegebenen T-Wert der T-Verteilung
Student T Distr: T Value from Probability: Berechnet den T-Wert für angegebene kumulative Wahrscheinlichkeit der T-Verteilung
Student T-Distr: Test: Führt einen Einstichproben-t-Test, auch einfacher T-Test genannt, durch. Er überprüft anhand des Samples (Input), ob der Mittelwert der Grundgesamtheit (unbekannt) gleich dem angenommenen Mittel (Mean...
Student T-Distr: Test2 pooled: Führt einen Zweistichproben-t-Test durch. Er überprüft anhand zwei Samples (Inputzeitreihen), ob sich die Mittelwerte zweier Grundgesamtheiten (unbekannt) entsprechen. Der Test basiert auf der Anna...
Student T-Distr: Test2 unpooled: Führt einen Zweistichproben-t-Test durch. Er überprüft anhand zwei Samples (Inputzeitreihen), ob sich die Mittelwerte zweier Grundgesamtheiten (unbekannt) entsprechen. Die Standardabweichungen der Gru...
Substraction: Subtrahiert den Wert der Zeitreihe von der angegebenen Zahl
Sum: Bildet die Summe der Werte einer angegebenen Periode.
Sum {n}: Summiert pro Datum die Werte der vorhergehenden Zeitreihen
Sum {n•}: Summiert pro Datum die Werte der vorhergehenden Zeitreihen. Gruppen werden dabei aufgelöst.
Sum of Squares: summe der quadrierten Abweichungen zum Mittel
Sum of Squares {n}: summe der quadrierten Abweichungen zum Mittel über alle Inputzeitreihen mit Auflösen der Gruppen
Sum of Squares {n•}: summe der quadrierten Abweichungen zum Mittel über alle inputzeitreihen
Tail Risk: Gibt Tailrisk als Differenz der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Wertes über beziehungsweise unter einem Thresholds in der Kurshistorie (Subperiod) und der durch die Standardverteilung gegebene...
Tangens: Berechnet den Tangens eines angegebenen Winkels
Threshold: Das Modul vergleicht den Wert der Zeitreihe anhand dem Operator mit dem Target-Value. Falls der Vergleich zutrifft, wird der Wahrheitswert in das Resultat geschrieben, falls nicht, der Falschwert.
Timeseries Type Sum: Multipliziert das Gewicht der Komponenten einer Gruppe mit der verknüpften Time Series des angegebenen Time Series Types. Im Resultate-Knoten wird die Summe davon angezeigt. Beispiel: Falls die Gru...
Tracking Error: Standardabweichung der Differenzen zweier Zeitreihen Tracking Error (kurz: TE, deutsch sinngemäß: Nachbildungsfehler) bezeichnet die ungewollte Abweichung zwischen einem Indexfonds oder einem Portf...
Treynor Ratio: Die von Jack Treynor 1965 erstmals aufgestellte Treynor-Ratio (auch Treynor-Maß oder Reward to Volatility Ratio) ist eine auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) aufbauende finanzwirtschaftliche Ke...
Triple Exponential MovingAverage [TEMA/TRIX]: Im Output befinden sich folgende Spalten:- TEMA- SignalDas Signal ist positiv, wenn der Kurs oberhalb des TEMA notiert und umgekehrt
True Strength Index [TSI]: Der True Strength Index ist ein Momentum-Oszillator auf der Basis von zweifach geglätteten Preisbewegungen.Im Output liegen folgende Spalten vor:- TSI- Signal Line- SignalEin positives Signal w...
Ts Type: Ersetzt die Input-Timeseries durch die Timeseries des Basisassets, die über den angegebenen Time Series Type (Parameter 1) verfügt.
Turbulence Factor: Turbulence Factor nach Kritzman and Li (2010) y = (x – µ) Cov¯¹ (x – µ)’ y = turbulenzfaktor zu einem bestimmten zeitpunkt x = vektor von avg returns zu einem best. zeitpunkt für eine kurze p...
Ulcer Index: Der Ulcer index misst Risiko oder Volatilität auf Basis des Drawdowns von einem früheren Hoch in angebener Periode.
Ultimate Oscillator: Der Ultimate Oscillator berechnet anhand von 3 verschiedenen gleitenden Durchschnitten aus Buying Pressure und True Range ein Momentum.Im Output befinden sich folgende Spalten:- Ultimate Oscillator...
Uniform Distr: Cumulative Probability: Bestimmt die kumulierte Wahrscheinlichkeit für eine Uniforme Verteilung
Value At Risk: Der Value at Risk zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.Das Modul kann ...
Vertical-Horizontal Filter [VHS]: Der VHF versucht zu bestimmen, ob sich der Preis eines Assets in einer Trend- oder in einer Seitwärtsphase befindet. Dabei gilt: je höher der VHF, desto höher die Ausprägung des Trends. Während ein st...
Volume Index [VI]: Der Volume Index ist ein Volumenbasierter Indikator, um Trendumkehrungen zu identifizieren. Im Output liegen folgende Kolonnen vor: - PVI: Positive Volume Index, kumuliert die prozentualen Preisän...
Volume Price Trend [VPT]: Der Volume Price Trend basiert auf dem kumulierten Volumen mal Preisdifferenz zum Vortag.
Vortex Indicator [VTX, VI+, VI-]: Der Vortex Indikator identifiziert Trendsignale Im Output liegen folgende Kolonnen vor: VI+: positiver Trend-Indikator VI-: negativer Trend-IndikatorSignal Der Vortex Indikator generiert folg...
Waveform Detection: Gibt stärke an, zu welcher eine Wellenform (in eingangszeitreihe 2) in einer Kurshistorie (Zeitreihe 1) vorkommt. Die stärke fungiert als multiplier, beispielsweise: 1: das eingangspattern kommt i...
Weekday: Gibt den Wochentag aus. 0=Sonntag 1=Montag 2=Dienstag 3=Mittwoch 4=Donnerstag 5=Freitag 6=Samstag
Weight Portfolio: Passt Bestände und Cashflows in einem Portfolio anhand der angegebenen Gewichte an.
Weighted Average: bildet das arithmetische mittel mit gewichteten input-daten
Wiener Process: Berechnet einen Wiener-Prozess, auch Brownsche Bewegung genannt. Der Wienerprozess ist ein stetiger stochastischer Prozess mit voneinander unabhängigen, normalverteilten Zuwächsen x1 = a + Trend + ...
Wilcoxon Test: Der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test prüft mittels zweier gepaarter Stichproben die Gleichheit der zentralen Tendenzen der zugrundeliegenden Grundgesamtheiten. Der Test kann alternativ zum T-Test verwend...
Williams %R: Der Williams-Indikator ist ein Momentum-indikator und quasi ein inverser Stochastic Oscillator, der um -100 skaliert wird. Werte überhalb von -20 werden als überkauft betrachtet, Werte unter -80 al...
Williams Accumulation Distribution:
Year: Gibt das Jahr aus
Z Value Cornish Fisher: Mit der Cornish-Fisher-Methode (nach E. A. Cornish and Ronald Aylmer Fisher) wird das Quantil einer Verteilungsfunktion anhand der ersten vier Momente (Erwartungswert, Standardabweichung, Schiefe und ...
ZicZac: Der ZicZac sucht lokale Minima und Maxima, die um mindestens unter Parameter Threshold angegebenem Grenzwert auseinanderliegen und verknüpft diese mit geraden Linien Beim ZicZac handelt es sich nic...

Luulab Switzerland 2015